Info Lengkap: Arima GARCH VAR ECM Stata: Modul, Tutorial, Contoh
http://www.ipromart.co.id/tutor/wp-content/uploads/2015/03/arima-garch-var-ecm-menggunakan-stata.png
arima forecasting panel data unit root test panel data cointegration stata time series analysis arch garch model error correction model vector autoregression var ecm
Apa Saja Yang Anda Dapatkan?
Modul Lengkap dan Sistematis
Materi yang lengkap dan sistematis memudahkan Anda mendapatkan pemahaman yang holistik dan menyeluruh
Download Bahan Kursus
Semua bahan kursus (materi, data, studi kasus, software, dan video tutorial bisa Anda download untuk dipelajari secara offline. Sebagian besar file dalam format microsoft word agar memudahkan untuk copy-paste atau modifikasi lainnya
Video Tutorial
Langkah-langkah pengolahan data menggunakan video tutorial yang memudahkan Anda memahami setiap langkah dengan cepat dan sistematis
Bantuan Penelitian dan Pengolahan Data
Jika Anda sedang melakuan penelitian, maka Anda mendapat support penelitian berupa bimbingan, arahan, dan evaluasi. Juga dimungkinkan untuk bantuan pengolahan data jika Anda merasa terlalu sulit.
Support dilakukan secara online. Anda bisa memanfaatkan Notes & Discussion (Diskusi privat dengan instruktur); Forum (Diskusi publik dengan instruktur dan member lain); Chat dan Private Message.
Support offline dilakukan melalui telepon, email, whatsapp, bbm, dan pertemuan
Sertifikat Kursus
Anda bisa memanfaatkan penelitian Anda sebagai pengganti tugas dan ujian untuk mendapatkan sertifikat. Nilai pada sertifikat didasarkan atas evaluasi kami terhadap pengerjaan penelitian Anda. Dengan demikian, Anda mendapat 2 hal: sertifikat dan penelitian yang terselesaikan. Jika Anda sedang tidak mengerjakan penelitian, untuk mendapatkan sertifikat, Anda bisa menyelesaikan tugas dan ujian online yang telah kami buat
Contoh atau Studi Kasus
Kami memberikan contoh atau studi kasus untuk memperdalam pemahaman materi dalam lingkup praktis pengolahan data
Software Included
Include software yang bisa Anda download serta step-by-step bagaimana proses instalasinya. Software terdiri dari 2 versi OS bisa dipergunakan pada Windows dan Mac.
Download EBook Bahan Perkuliahan
Download berbagai ebook yang sering menjadi rujukan utama buku perkuliahan ekonomi, manajemen, dan keuangan seperti Gujarati, Brooks, Wooldridge, dll. Untuk men-support penulis, kami rekomendasikan untuk membeli langsung di Amazon
Download Jurnal Lokal Maupun Internasional
Tersedia kumpulan berbagai jurnal lokal maupun internasional sebagai rujukan penelitian Anda yang bisa Anda download. Sebagian besar adalah jurnal-jurnal berbayar. Untuk men-support penulis, kami rekomendasikan untuk membeli langsung ke sumbernya
Preview Materi Yang Akan Anda Pelajari
Pengantar Ekonometrika Time Series
Pemahaman Model Time Series
- Mengapa menggunakan time series
- Proses Stokastik (random)
- Autocovarian
- Stokastik stasioner
- Pure random/ white noise
- Proses stokastik non-stasioner
- Random walk tanpa drif
- Random Walk dengan drift
- Proses Unit root
- Random Walk with deterministic trend
- Fenomena Spurius Regression
- Lag dan Lead
- Cara Mengetahui stasioneritas
- ACF dan Correlogram
- Autocorrelation Function(ACF)
- Q Statistic (Ljung & Box)
- Dickey-Fuller Test
- Augmented Dickey Fuller
- Phillips-Perron (PP)
- Pengenalan arima forecasting, panel data unit root test, panel data cointegration stata time series analysis arch garch model, error correction model, vector autoregression, VAR, ECM
Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)
Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)
- Teori, konsep, dan contoh perhitungan Autocorrelation Coefficient (AC)
- Teori, konsep, dan contoh perhitungan Partial Autocorrelation Coefficient (PAC)
- Teori, konsep, dan contoh perhitungan Ljung-Box Q-statistics
- Teori, konsep, dan contoh perhitungan Moving Average (MA)
- Teori, konsep, dan contoh perhitungan Autoregressive (AR)
- Teori, konsep, dan contoh perhitungan Model ARMA (Autoregressive Moving Average)
- Teori, konsep, dan contoh perhitungan Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)
- Prinsip ARIMA
- Tahapan dalam ARIMA
- Teori, konsep, dan contoh perhitungan Proses Unit Root
- Teori, konsep, dan contoh perhitungan Stationaritas (Unit Root) pada ARIMA
- Teori, konsep, dan contoh perhitungan Box & Jenkins
- Teori, konsep, dan contoh perhitungan AIC (Akaike Information Criterion)
- Teori, konsep, dan contoh perhitungan SIC (Schawarz’s Information Criterion)
Model ECM (Error Correction Model)
Model ECM (Error Correction Mechanism)
- Pertimbangan penggunaan ECM: mengapa dan kapan?
- Kointegrasi
- Interpretasi Error Corection Model
- Trend Jangka Panjang
- Mekanisme Jangka Pendek
- Koreksi
- Speed of Adjustment
- Model ECM Engel-Granger
- Model ECM ARDL (autoregressive distributed lag)
- Greene (2005 :p734)
- Nonlinear Least Square (NLS) dan Maximum Likelihood (ML)
- Model Ekonomi Error Corection Mechanism: Model Ekonomi Tunggal
- Model Ekonomi Error Corection Mechanism: Model Ekonomi Koreksi Tunggal pada persamaan Tungal
- Model Ekonomi Error Corection Mechanism: Model Ekonomi Multi Koreksi pada persamaan Tungal
- Model Ekonomi Error Corection Mechanism: Model Ekonomi Persamaan Sistem dengan Multi Koreksi
- Model Ekonomi Error Corection Mechanism: Model Ekonomi Sistem Panel
- Model Ekonomi Error Corection Mechanism: Model Ekonomi Sistem Nonlinier (Simultan)
Model Vector Autoregression (VAR)
Model Vector Autoregression (VAR)
- Teori, konsep, dan contoh perhitungan Analysis Vector Autoregression (VAR)
- Proses, Penentuan dan Identifikasi Model VAR dan VECM
- Teori, konsep, dan contoh perhitungan Stabilitas dan Stationeritas
- Teori, konsep, dan contoh perhitungan Bentuk Bentuk VAR
- Teori, konsep, dan contoh perhitungan Unrestricted VAR (VAR)
- Teori, konsep, dan contoh perhitungan Restricted VAR (VECM)
- Teori, konsep, dan contoh perhitungan Struktural VAR
- Teori, konsep, dan contoh perhitungan Tahapan pembentukan sistem persamaan VAR
- Teori, konsep, dan contoh perhitungan Uji stasioneritas data
- Teori, konsep, dan contoh perhitungan Penentuan lag optimal
- Teori, konsep, dan contoh perhitungan Pengujian hubungan kointegrasi
- Teori, konsep, dan contoh perhitungan Uji stabilitas model VAR dan VEC
- Teori, konsep, dan contoh perhitungan Bentuk urutan variabel (ordering)
- Teori, konsep, dan contoh perhitungan Impulse Response Function
- Teori, konsep, dan contoh perhitungan Kausalitas antar variabel: Pendekatan Granger
Model ARCH/GARCH
Model ARCH/GARCH
- Pertimbangan penggunaan ARCH/GARCH: mengapa dan kapan dipergunakan?
- Kelemahan ARCH Model
- Pengujian ARCH Effect
- Mengapa GARCH lebih baik daripada ARCH?
- Model ARCH
- Model GARCH
- Struktur Model ARCH / GARCH
- Conditional mean atau mean equation
- Conditional variance
- Unsur GARCH
- Unsur ARCH
- Modifikasi Model ARCH/GARCH
- Modifikasi pada Conditional mean
- Modifikasi pada Conditional Variance
- GARCH in mean (GARCH-M)
- EGARCH (Exponential GARCH)
- TARCH (Treshold ARCH)
- GJR-GARCH
- Estimasi Model ARCH/GARCH
Manajemen Data Stata Dasar 1
Getting Started Stata
- Download dan instal Stata 13 di Windows atau Mac
- Membuat tampilan Stata menjadi lebih enak dilihat
- Cara mengoperasikan Stata
- Cara membuat direktori kerja
- Setting agar result stata tidak terpotong secara otomatis
- Cara membersihkan tampilan output/result dan data
Memasukan Data ke Stata
- Input data ASCII seperti spreadsheet
- Input data ASCII Unformatted seperti text file
- Membuka data file Stata
- Input data menggunakan menu Stata
- Save data yang telah diinput
- Lihat data yang telah diinput
- Edit data yang telah diinput
Dasar Statistik Deskriptif di Stata
- Cara menampilkan statistik deskriptif dasar di Output Stata
- Cara menampilkan statistik deskriptif yang spesifik di Output Stata
- Cara menampilkan tabel di Output Stata
- Cara menampilkan tabulasi data dan cross tabulasi data secara one-way atau two-way di Output Stata
Manajemen Data Stata Dasar 2
Getting Started Stata
- Mempertahankan banyak variabel
- Membuang banyak variabel
- Mempertahankan observasi tertentu
- Membuang observasi tertentu
Do-file Stata
- Apa itu do-file
- Mengapa dan kapan harus menggunakan do-file
- Membuat do-file
- Me-running do-file
- Tips do-file
- Membuat note pada do-file
Grafik Dasar di Stata
- Membuat grafik scatter plot
- Membuat grafik Histogram
- Membuat grafik Box plot
- Menampilkan judul, label, caption, dan legend pada grafik
- Menyimpan grafik
Word dan Excel
- Menampilkan output stata di microsoft word
- Menampilkan output stata di microsoft excel
Manajemen Data Stata Menengah
Fungsi Matematika dan Logika dalam Stata
- Fungsi matematika dalam stata
- Fungsi density dan probability distribution
- Fungsi string
- Memodifikasi dan memanipulasi variabel string
Manajemen Variabel Stata
- Membuat variabel
- Membuat variabel menggunakan fungsi matematika dan logika
- Menemukan observasi maksimum dan minimum dalam berbagai variabel
- Memberikan label dan value pada setiap variabel
- Mengganti value pada variabel numeric
- Me-recode value pada variabel numeric
- Mengganti value pada variabel kategorikal
- Me-encode dan decode value pada variabel kategorikal
- Mengganti value dari string menjadi numeric
- Mengganti value dari numeric menjadi string
- tostring dan destring
- Memverfikasi dan mengganti missing observation yang sering memiliki value yang tidak tepat
- Mengubah continuous variable menjadi categorical variable
- Membuat variabel indikator dari variabel kategorikal
- Menyusun berbagai variabel dalam dataset sesuai dengan kebutuhan
- order, move and placevar
Preview Studi Kasus Yang Akan Anda Pelajari
Contoh Studi Kasus 1: Mengetahui volatilitas spot komoditas sebelum dan sesudah adanya kontrak berjangka di BBJ Menggunakan Stata
Tujuan Penelitian
- Mengetahui volatilitas spot komoditas kakao sebelum dan sesudah adanya kontrak berjangka kakao di BBJ
- Mengetahui volatilitas spot komoditas kakao sebelum adanya kontrak berjangka kakao di BBJ
- Mengetahui volatilitas spot komoditas kakao sesudah adanya kontrak berjangka kakao di BBJ
- Mengetahui pengaruh volume dan open interest perdagangan berjangka komoditas kakao terhadap conditional volatility spot
- Mengetahui hubungan yang terjadi antara aktivitas perdagangan berjangka yang diwakili oleh volume dan open interest dengan volatilitas harga spot
Data Penelitian
Data harga spot harian, volume dan open interest perdagangan kontrak berjangka komoditas BBJ.
Metode Penelitian
- statistik deskriptif
- Uji Unit Root
- Penentuan Ordo Model ACF dan PACF
- Model GARCH Terbaik
- Box-Pierce (Q-statistic)
- Pengujian ARCH dan GARCH Test
- Penentuan Lag Optimal VAR
- Granger Causality Test
- Vector Auto Regressive (VAR)
- 50-day backward moving average
- Smooth and forecast univariate time-series data
Contoh Studi Kasus 2: Pengaruh Faktor External Shocks atau Faktor Makroekonomi dan Firm-Specific terhadap Target Struktur Modal Dinamis Menggunakan Error-Correction Model Pada Panel Data Dinamis
Tujuan Penelitian
- Bagaimana pengaruh variabel-variabel makroekonomi (aggregate shock) dan firm-specific (idiosyncratic shock) terhadap leverage dalam long-run equilibrium?
- Bagaimana pengaruh variabel-variabel makroekonomi (aggregate shock) dan firm-specific (idiosyncratic shock) terhadap perubahan leverage pada Short Run Dynamics?
- Apakah terjadi adjustment dari observed leverage ke target leverage untuk menutup disequilibrium error yang terjadi? Bagaimana Arah Penyesuaian, Besaran Penyesuaian, dan Speed of Adjustment
Data Penelitian
Data Annual Report, Thomson Reuters Econit.
Metode Penelitian
- Error-Correction Model Pada Panel Data (Westerlund ECM Panel Cointegration)
- Panel Data Autoregressive Difference Lag (ARDL)
Cek Kursus Kami Yang Lain
belajar online
Ada Yang Ingin Ditanyakan?
Note: Ini adalah fitur baru di iTutor yang ditujukan bagi calon pendaftar yang ingin bertanya terlebih dahulu sebelum daftar. Selain menggunakan disqus, kamu juga bisa bertanya melalui private message dan chat. Jika kamu baru di iTutor baiknya Pelajari Slide Cara Kerja iTutor.
Info Lengkap: Arima GARCH VAR ECM Stata: Modul, Tutorial, Contoh
Stats Institute
Tidak ada komentar:
Posting Komentar